期权和100倍杠杆的外汇 哪个盈利能力强

你说的期权是什么期权先?期权有这么多,国内还是国外的呢?

如果单纯你的问题回答的话,盈利差不多。但是期权会锁定了利润而外汇是无限利润。

譬如欧元,如果你是7月时在1.38时做空欧元,一直持仓到现在,呵呵 任何期权的收益都比不上你外汇的收益了。

杠杆性的信用交易是个什么交易方法。求真理

你可以检索[期权交易]。
一般在证券、期货交易市场中衍生。
特点是:放大系数高,一笔钱可以做成远大于该笔资金的交易;风险、收益均被放大,且多数时候风险放大更多;投机性大大高于实际证券交易。
一般方式:通过预期证券涨跌,出售期权,如与预期相符则可行权,收获预期收益,如与预期不符则可能导致损失直至血本无归。

期权交易规则是什么?

做期权交易需签订期权合同,期权交易的合同通常包括交易的币种、数量、时间、交割方式(美式或欧式)、保险费率(期权价格)等内容。合约签订的第二天,买方需向卖方支付的保险费(1%-5%)。一经付清,便获期权。卖方在接受买方支付的保险费后,便要承担合约期间汇率波动的风险。期权合约的买方称为合同持有人,通常为厂商。期权合约的卖方称为合同签署人,通常是外汇银行。

一、期权交易合约因素
1.买家或投资者(taker):是指购买期权的一方,或说购买权利的一方。
2.沽家或卖方(grantor):是指出售权利的一方;
3.权价或期权费(premium):是指买家向沽家支付的购买权利的费用,也称保险费。期权费有着重要的意义;一是期权买家可能遭受的最大损失程度控制在期权费之内,二是期权卖家出售一项期权可立即得到一笔期权费收入。买方的损失或卖方的盈利均以期权费为准,不会超过。
4.成交价:是指买家与卖家商定的远期商品交易的价格,也称基本价或合同价。
5.通知日(declaration date):是指期权买家要求履行商品合同的交货或提运时,必须在预先确定的交货日或提运日前的某一天通知卖家,这一天即为“通知日”或“声明日”。
6.到期日:是指预先确定的交货日或提运日,这一天一个已预先声明的期权合约必须履行,它是期权合同有效期的终点。这一天也称“履行日”。
在金融市场上的期权交易合约要素也同上,只是这里的“商品”是金融商品而已。
二、期权构成因素:
(1)执行价格(又称履约价格)。期权的买方行使权利时事先规定的标的物买卖价格。
(2)权利金。期权的买方支付的期权价格,即买方为获得期权而付给期权卖方的费用。
(3)履约保证金。期权卖方必须存入交易所用于履约的财力担保。
(4)看涨期权和看跌期权。看涨期权,是指在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利;看跌期权,是指卖出标的物的权利。当期权买方预期标的物价格会超出执行价格时,他就会买进看涨期权,相反就会买进看跌期权。
三、目前我国尚未开放期权,也没有实体的期权交易所。但是老百姓可以通过两种渠道进行期权投资。
1、银行渠道,银行里可以买卖期权。像招商银行、交通银行、民生银行等银行都有期权交易。
2、国外渠道,可以通过国外一些期权交易平台来进行期权交易。
四、交易期权
1、交易定义

是指在外汇买卖过程中,双方按协定的汇率,就将来是否购买或是出售某种外汇具有的选择权。

2、交易优点
期权交易弥补了远期交易只保现值,不保将来值的缺陷。具有较大的灵活性,且对合同持有人而言,当汇率对其有利时,便采取不交割的措施,从而使其汇率风险损失小于或等于保险费。
(一)期权是一种有效的风险管理工具。期权以期货合约为标的,可以说是衍生品的衍生品。因此,期权既可以用来为现货保值,也可以为期货业务进行保值。通过买入期权,为现货或期货进行保值,不会面临追加保证金的风险。通过卖出期权,可以降低持仓成本或增加部位收益。而不同执行价格、不同到期日的期权的综合使用,使为不同偏好的保值者提供量体裁衣的保值策略成为可能。
(二)期权为投资者提供更多的投资机会和投资策略。期货交易中,只有在价格发生方向性变化时,市场才有投资的机会。如果价格处于波动较小的盘整期,市场中就缺乏投资的机会。期权交易中,无论是期货价格处于牛市、熊市或盘整,均可以为投资者提供获利的机会。期货交易只能是基于方向性的。而期权的交易策略既可以基于期货价格的变动方向,也可以进行基于期货价格波动率进行交易。当投资者看多波动率时,可以买入跨式(Straddle)、宽跨式(Strangle)等交易组合;相反,如果投资者看空波动率,可以进行上述策略的相反操作。
(三)杠杆作用。期权可以为投资者提供更大的杠杆作用。特别是到期日较短的虚值期权。与期货保证金相比,用较少的权利金就可以控制同样数量的合约。下面以平值期权为例,与期货作一比较。
四、主要特点
(一)独特的损益结构

与股票、期货等投资工具相比,期权的与众不同之处在于其非线性的损益结构。
对于成本为1800元/吨的期货多头部位,价格每上涨一元,价格每下跌一元,部位亏损就增加一元。对于期货空头部位,则正好相反。
损益1800 期货价格期货部位损益图,是执行价格为1800元买权多头的损益图。其到期损益图是条折线而不是一条直线,在执行价格的位置发生折角。如果期货价格小于期权执行价格,买权处于虚值状态,在到期时没有价值。买权的买方将损失全部的权利金20元,但无论期货价格跌有多深,买权的买方的亏损都不会再随之增加;如果到期期货价格为1820元,则买权处于损益平衡状态;如果期货价格大于期权执行价格,此时买权多头与期货多头部位的性质相同,买权的损益与期货价格的变化之间开始呈同向变动关系。
正是期权的非线性的损益结构,才使期权在风险管理、组合投资方面具有了明显的优势。通过不同期权、期权与其他投资工具的组合,投资者可以构造出不同风险收益状况的投资组合。
(二)期权交易的风险
期权交易中,买卖双方的权利义务不同,使买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来说,买方与卖方部位的均面临着权利金不利变化的风险。这点与期货相同,即在权利金的范围内,如果买的低而卖的高,平仓就能获利。相反则亏损。与期货不同的是,期权多头的风险底线已经确定和支付,其风险控制在权利金范围内。期权空头持仓的风险则存在与期货部位相同的不确定性。由于期权卖方收到的权利金能够为其提供相应的担保,从而在价格发生不利变动时,能够抵消期权卖方的部份损失。
虽然期权买方的风险有限,但其亏损的比例却有可能是100%,有限的亏损加起来就变成了较大的亏损。期权卖方可以收到权利金,一旦价格发生较大的不利变化或者波动率大幅升高,尽管期货的价格不可能跌至零,也不可能无限上涨,但从资金管理的角度来讲,对于许多交易者来说,此时的损失已相当于“无限”了。因此,在进行期权投资之前,投资者一定要全面客观地认识期权交易的风险。